期货乖离值的概念含义计算(期货乖离率指标参数设置)

导语

在期货交易中，\"乖离值\"是一个重要的技术分析指标，它衡量期货合约当前价格与历史平均水平之间的偏离程度。了解和应用乖离值可以帮助交易者识别潜在的交易机会和控制风险。

第一部分：什么是乖离值？

乖离值，又称为相对强弱指数（Relative Strength Index，RSI），是衡量期货合约价格在一定时间段内涨跌幅度的指标。其原理是基于这样的假设：当价格大幅上涨时，买方力量占据上风，而当价格大幅下跌时，卖方力量占据上风。

第二部分：乖离值的含义

乖离值的范围在0到100之间：

• 0-30：超卖区：表明价格大幅下跌，存在潜在的反弹或上涨机会。
• 30-70：正常区：表明价格在正常范围内波动。
• 70-100：超买区：表明价格大幅上涨，存在潜在的回调或下跌风险。

第三部分：乖离值的计算

乖离值由以下公式计算得到：

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

其中：

• RS = 平均上涨幅度 / 平均下跌幅度

平均上涨幅度和平均下跌幅度是根据一定时间段内的价格变化计算的，通常取14个交易日。

第四部分：乖离值的指标参数设置

乖离值的指标参数通常为移动平均日数，即用于计算平均上涨幅度和平均下跌幅度的交易日数量。最常见的参数设置是14日，但交易者也可以根据自己的交易策略进行调整。

一般来说，移动平均日数越短，乖离值对价格变动的反应就越灵敏；移动平均日数越长，乖离值就越平滑，过滤掉更多的短期波动。

如何应用乖离值

交易者可以将乖离值用于以下目的：

• 识别超买或超卖状态：乖离值进入超买区或超卖区，可以表明市场存在潜在的逆转机会。
• 确认趋势方向：当乖离值从超买区或超卖区向正常区移动时，可以表明趋势正在发生变化。
• 设置止损和止盈：乖离值可以帮助交易者设置合理的止损和止盈水平，以控制风险和锁定利润。

注意要点

需要注意的是，乖离值并不是一个完美的技术指标。以下几点需要加以考虑：

• 图表时间范围：乖离值在不同的图表时间范围内表现不同。
• 市场情绪：极端的市场情绪有时会导致乖离值出现假信号。
• 趋势周期：乖离值在趋势市场中比在盘整市场中更有效。

乖离值是一种有价值的技术分析指标，可以帮助期货交易者识别交易机会和控制风险。通过了解乖离值的概念、含义、计算和指标参数设置，交易者可以提高自己的交易策略和绩效。需要注意的是，没有哪项指标是完美的，在做出交易决策时，应综合考虑多种因素。