期货合约计算(期货合约计算每日账户情况怎么算)

期货合约是一种金融衍生品，允许交易者在未来特定日期以预先确定的价格买卖标的资产。期货交易涉及每日账户情况的计算，以反映交易者的利润或亏损。

每日账户计算公式

每日账户情况的计算公式为：

每日账户值 = 前日账户值 + 当日盈亏 + 利息收入 - 手续费

其中：

• 前日账户值：账户在前一交易日结束时的价值
• 当日盈亏：当日交易的利润或亏损
• 利息收入：当日持仓产生的利息收入
• 手续费：当日交易产生的手续费

当日盈亏的计算

当日盈亏的计算公式为：

当日盈亏 = (当前合约价格 - 开仓合约价格) 合约乘数 持仓量

其中：

• 当前合约价格：合约在当日的当前价格
• 开仓合约价格：合约开仓时的价格
• 合约乘数：合约的标准化单位，表示每张合约所代表的标的资产数量
• 持仓量：交易者持有的合约数量

利息收入的计算

利息收入的计算公式为：

利息收入 = 持仓保证金 利率 天数

其中：

• 持仓保证金：用于维持持仓的保证金金额
• 利率：合约的年化利率
• 天数：合约持有的天数

手续费的计算

手续费的计算根据交易所和经纪商的不同而有所不同，通常包括：

• 交易手续费：每笔交易支付的费用
• 持仓手续费：每天持仓合约支付的费用
• 清算手续费：合约到期时平仓支付的费用

示例

假设某交易者开仓买入1手豆粕期货合约，开仓价格为4,000元/吨，合约乘数为10吨，持仓保证金率为10%。

• 当日盈亏：假设合约价格上涨至4,100元/吨，则当日盈亏为：(4,100 - 4,000) 10 1 = 1,000元
• 利息收入：假设年化利率为5%，持仓保证金为1,000元，持仓天数为1天，则利息收入为：1,000 5% 1 / 365 = 0.14元
• 手续费：假设交易手续费为每手10元，平仓手续费为每手5元，则手续费为：10 + 5 = 15元

每日账户值

根据上述计算，该交易者的每日账户值为：

每日账户值 = 前日账户值 + 当日盈亏 + 利息收入 - 手续费

= 前日账户值 + 1,000 + 0.14 - 15

= 前日账户值 + 985.14元

注意事项

• 期货交易涉及杠杆效应，放大收益和亏损。
• 每日账户情况仅反映当前交易日的损益，不代表最终的交易结果。
• 交易者应密切监控每日账户情况，并根据市场变化及时调整交易策略。