在期货交易中,理解每个周期内的价格波动至关重要。这将帮助交易者确定潜在的交易机会并管理风险。将提供一个通俗易懂的指南,介绍如何计算期货每个周期内的波动点数。
周期定义
在期货交易中,周期是指价格在特定时间框架内波动的模式。常见的周期包括:
波动点数的计算
周期内的波动点数(ATR,平均真实区间)是衡量价格在该周期内波动程度的指标。它是指在该周期内开盘价与最高价或最低价两者之间的最大差值,加上开盘价与前一期收盘价之间的绝对值。
对于第 n 个周期:
ATR = MAX(当前最高价 - 当前最低价,Abs(当前最高价 - 前一期收盘价),Abs(当前最低价 - 前一期收盘价))
其中:
计算示例
假设我们在计算某期货合约日线图的波动点数。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 年 10 月 10 日 | 100.00 | 102.00 | 97.00 | 101.00 |
| 2023 年 10 月 11 日 | 101.00 | 103.00 | 98.00 | 102.00 |
第 1 个周期(2023 年 10 月 10 日):
第 2 个周期(2023 年 10 月 11 日):
实际应用
波动点数对于期货交易者来说是一个有用的工具,可以用来:
注意事项
了解期货每个周期内的波动点数对于成功的交易至关重要。通过使用 ATR 指标,交易者可以衡量价格波动程度并做出明智的交易决策。虽然 ATR 并不完美,但它是一个有用的工具,可以帮助交易者改善他们的交易策略并管理风险。
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